主要内容:
非完整数据情况下风险集计算和经验生存函数的计算;掌握非完整数据生存函数的乘积极限估计、死亡力函数的估计
了解生存函数方差估计的基本原理以及对数转换的置信区间的基本原理,掌握生存函数区间估计、方差近似及相应的区间估计
了解一般核函数估计的理论,熟悉大样本的近似计算方法,熟悉多元终止概率的计算,掌握三种常见核函数的密度估计计算
完整数据
完整数据能够对概率分布的任意点收集数据,并且能够记录每个观测值
完整个体数据每个观测值本质上的精确值
分组数据个体数据量过多,可以考虑对观测值进行分组,只记录观测值所属的分组
非完整数据
(左右)删失数据对超出该范围的数据只记录其所属的范围
(左右)截断数据对超出该范围的数据不做记录
例如存在免赔额的非寿险保单赔付是左截断的;存在赔偿限额的非寿险保单赔付数据是右删失的。左删失和右截断是最常见的。
风险集是由那些在指定年龄仍处于被观察状态的个体构成,包括死亡时间发生在或以后的个体及删失时间发生在或以后的个体
目录第一节 二项式随机股票价格第二节 二项式期权定价模型第三节 用Excel构建二项式期权定价模型(略)第一节 二项式随机股票价格一、股票价格的二项式运动二、二项式随机股票价格模型股票价格运动一个固定收益债券当前价格为P0, 到期价值为0 = 其中, R为连续复利年率, T为到期时间假定P0为100...
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已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-12-14导言目标说明在险价值(Value at Risk, VaR)及相关概念的量化方法以及如何用Excel构建基于VaR的风险计量模型结构第一节阐述VaR及其计算第二节阐述VaR的解构和模型回测第三节说明在Excel中构建VaR 模型和对模型回测的方法第一节 在险价值及其计算方法一、在险价值概述最大化损失...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2020-12-13目录第一节金融资产的回报和分布第二节条件异方差模型第三节用Excel分析股票的时间序列回报第一节金融资产的回报和分布一、金融资产回报的计量二、金融资产回报的概率分布三、金融资产回报的分布性质一、资产回报的计量金融资产的回报回报由资产的收益和资本利得构成收益是证券投资者凭借资本所有权或债权分享的公司净...
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已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-12-08前言我国正处在利率市场化的进程中短期市场利率和银行贷款利率已经基本上实现了市场化,将要进行的是存款利率市场化金融机构将面临更大的利率风险利率互换是银行对冲利率风险的最重要工具当前我国央行已经推出了大量的利率衍生品其中主要是各种形式的利率互换目录第一节 远期利率第二节 利率互换第三节 用Excel计算...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-07Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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