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利率期货(39页)ppt.pdf

金融衍生品

金融衍生品是金融资产的延迟交割合同,其价值依赖于延迟交割的金融资产(基础金融资产)的未来市场价值。

用来管理利率风险的衍生品

利率期货合同Financial Futures Contracts

远期利率协议Forward Rate Agreements

利率互换Interest Rate Swaps

利率期权Options on Interest Rates

利率上限,利率下限和利率上下限

按产品分类的衍生合同,美国所有商业银行,1991-2005年末

按类型划分的衍生品合同,美国所有银行,1991-2005年末

欧洲美元定期存款期货

最流行、增长最快的利率期货是90天欧洲美元定期存款期货。

流行的原因:

欧洲美元使用者广泛

交割允许用现金结算(只算价差)

基于LIBOR的互换和期权合同增长迅速

什么是欧洲美元存款

欧洲美元:在美国国外的美元要求权(债权)

欧洲美元存款:在美国以外的美元银行存款

除了发行者不在美国、利率较高外,其他与美元存款相同

期限从活期到5年

最流行的是欧洲美元CDs

欧洲美元CDs特征:

单笔金额:100万美元

期限:3月,6月

计息基础:360天

利率:固定或浮动利率(以LIBOR为基准)

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  • 更新时间:2020-12-08
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