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专业技术2021-1-14

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《金融建模》第四章_金融资产的回报及其波动性(53页)ppt.rar

目录

第一节金融资产的回报和分布

第二节条件异方差模型

第三节用Excel分析股票的时间序列回报

第一节金融资产的回报和分布

一、金融资产回报的计量

二、金融资产回报的概率分布

三、金融资产回报的分布性质

一、资产回报的计量

金融资产的回报

回报由资产的收益和资本利得构成

收益是证券投资者凭借资本所有权或债权分享的公司净利润,来自证券的持有

资本利得是证券购买时价格与出售时价格之间的差额,来自证券的出售

资本利得常常是潜在的或账面的回报,即不同时期证券市场价值的变化

在日回报的计算中,暗含的假定是:

今天交易开始时以昨天的收盘价买进资产,交易结束时以收盘价卖出资产

股息

一般每季度或每半年支付一次

发放股息前有一个股权登记日

在此日之前的股票为附息股票

在此日之后的为除息股票

股票可以没有股息

股票收益率公式

当前收益率=上季度股息额当前股价×4

当前收益率=上年全年股息额当前股价

股票收益率

2012年4月26日沃尔玛股票行情

去年全年的股息为1.45

上一季度的股息是0.398美元

最近一个收盘价$58.95

股息是

收益率=$0.398*4/$58.95=$1.59/$58.95=2.7%

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