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远期、期货、互换(173页)ppt.rar

远期、期货、互换

主要内容
远期(forward)
期货(futures)
远期和期货的定价合成远期(synthetic forward)
套保(hedge)
套利(arbitrage)
互换(swap)及其定价
3衍生产品(derivative instrument):
一种金融工具,其价值依赖于其他产品(如证券、商品、利率或指数)的价格。
常见的衍生产品:
远期(forwards)
期货(futures)
互换(swaps)
期权(options)
一、远期(forward)远期合约(forward contract):
a contract to buy or sell a specified 
asset at a designated future time.
双方约定在未来某一个确定的时间,按照某一确定的价格买卖一定数量的某种资产的协议。例:小麦,石油标的资产(underlying asset):
双方约定买卖的资产。交割价格(delivery price):
约定的成交价格。空头(short forward, short position):
卖出标的资产的一方。多头(long forward, long position):
买入标的资产的一方。
5回收(payoff):
the cash realized by the holder of a derivative 
at the end of its life.
一个仓位在满期时的价值.

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  • 更新时间:2018-09-03
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