免赔、限额、共保和通胀的影响（60页）PPT.pdf-精算教学-保险资料库

免赔、限额、共保和通胀的影响（60页）PPT.pdf

免赔、限额、共保和通胀的影响（60页）

内容提要
z 免赔额、限额、共保和通胀对赔款金额的影响
z 赔款的均值
z 赔款的方差
z 免赔额对赔款次数的影响
z 注：在以前的损失模型中，假设损失等于赔款。
3
z 免赔额（Deductibles）：
z 对赔款次数和赔款金额产生影响
z 赔偿限额（Limits）：
z 只影响赔款金额，不影响赔款次数
z 共保（Coinsurance）
z 只影响赔款金额，不影响赔款次数
z 通胀（Inflation）:
z 影响赔款金额
1、免赔额（Deductible）
z 为何应用免赔额？控制小额索赔，降低理赔成本
z 类型：
z 一般免赔额 (ordinary deductible) ：赔款等于损失减去免赔额。把随机变量调整为超额损失随机变量(excess loss) 或 left censored and shifted 随机变量。这取决于应用免赔额的结果是表示每次赔款的随机变量，还是每次损失的随机变量：per payment（不含零) or per loss（含零）。
z 特许免赔额（franchise deductible ）：对一般免赔额进行调整，即当应用一般免赔额以后的赔款大于零时，赔款中不扣除免赔额。
一般免赔额
z 如果用X 表示原始损失，用d 表示一般免赔额，用 Y 表示保险公司的赔款，则对 Y 可以有两种解释:
z Y 是保险公司对应于每次损失的赔款，包括损失不超过免赔额 d 时，保险公司支付的零赔款在内。
z Y 是保险公司每次有支付行为的赔款，或者说是保险公司发生的非零赔款。