《非寿险定价》第1章 非寿险定价基础（81页）PPT.pdf

1.1 基本概念
风险基础和风险单位
赔款和费用
保费及其构成
赔付率和其他比率
精算费率和市场价格
费率手册
风险基础（exposure base）：保费基础（premium base），是度量潜在损失大小的一个基本工具。
风险单位（exposure unit）：度量风险基础的基本单位，也被称作风险单位数（number of exposures）
承保风险单位数(written exposures)
到期风险单位数(earned exposures)
未到期风险单位数（unearned exposures）
有效风险单位数(in-force exposures)
1.1.1  风险基础和风险单位
是对潜在损失的准确度量。
便于保险人实际使用和核实。
不易受到人为操纵。
一个好的风险基础应该满足下述三个条件：
风险基础与期望损失（纯保费）——一致的、连续的乘法
费率因子与期望损失——离散的、非线性的
赔款：根据保险合同的约定应当由保险公司支付给索赔人的款项
已付赔款
未决赔款
逐案估损准备金（case reserve）
已发生未完全报案赔款（incurred but not enough reported, IBNER）
已发生未报案赔款（incurred but not reported, IBNR）
1.1.2  赔款和费用已报案赔款=已付赔款+逐案估损准备金
最终赔款=已报案赔款+IBNR准备金+IBNER准备金
索赔频率（claim frequency）：在一定时期内（通常为一年），每个风险单位的索赔次数。
索赔总次数/风险单位数
索赔次数
事故日期（accident date）
报案日期(report date)
索赔强度（claim severity）：每次索赔的赔款
赔款总额/索赔次数
承保费用：包括代理人佣金、一般管理费用、广告费用和税金等。
理赔费用：保险公司在结案过程中发生的费用
直接理赔费用（Allocated Loss Adjustment Expense，ALAE）
间接理赔费用（Unallocated Loss Adjustment Expense，ULAE）