资本资产定价模型概述按照马科维茨组合理论可以计算出一个有效组合集由此产生的一个问题是,在众多的有效组合中,有没有一个最优组合呢?由夏普(1964)等人创立的资本资产定价理论试图回答这一问题本章研究资本资产定价模型及其在Excel中的构建问题资本资产模型来源于单一指数模型因此,这一章首先解释单指模型,...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-12-14导言目标说明在险价值(Value at Risk, VaR)及相关概念的量化方法以及如何用Excel构建基于VaR的风险计量模型结构第一节阐述VaR及其计算第二节阐述VaR的解构和模型回测第三节说明在Excel中构建VaR 模型和对模型回测的方法第一节 在险价值及其计算方法一、在险价值概述最大化损失...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2020-12-13金融衍生品金融衍生品是金融资产的延迟交割合同,其价值依赖于延迟交割的金融资产(基础金融资产)的未来市场价值。用来管理利率风险的衍生品利率期货合同Financial Futures Contracts远期利率协议Forward Rate Agreements利率互换Interest Rate Swap...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-12-08前言我国正处在利率市场化的进程中短期市场利率和银行贷款利率已经基本上实现了市场化,将要进行的是存款利率市场化金融机构将面临更大的利率风险利率互换是银行对冲利率风险的最重要工具当前我国央行已经推出了大量的利率衍生品其中主要是各种形式的利率互换目录第一节 远期利率第二节 利率互换第三节 用Excel计算...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-07目录第一节 影响债券价格利率敏感性的因素第二节 债券价格的利率敏感性尺度问题第三节 用Excel分析债券价格的利率敏感性第一节 影响债券价格利率敏感性的因素一、期限与债券价格敏感性二、息票率与债券价格敏感性期限与债券价格敏感性债券期限越长,其价格的利率敏感性越大债券价格对利率下降的敏感性大于对利率上...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-04目录第一节 利率第二节 到期收益率贴现债券零息债券附息债券即期收益率贴现债券是期限不超过1年的短期债务工具因其价格等于票面值减一定贴现额,故称贴现债券主要种类为短期国债中央银行票据银行承兑汇票贴现贷款等贴现债券银行贴现率公式贴现债券到期收益率公式其中F是债券面值P是债券的发行价或市场价B是由日数基准...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-02目录第一节利率第二节到期收益率第一节利率利率及其计算参数简利和复利等额分期偿还贷款的利率名义利率、有效利率和连续复利定义和计算参数第一章第一节第一部分利率的定义货币具有两种使用价值充当交易手段,用于商品和服务的交易充当资本,用于实体或金融资产的投资货币占有者在一定期限内将货币使用价值转让给他人使用的...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-01信度理论--完全信度与部分信度
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2019-05-09学习目标 了解对一元和多元生存模型进行分性的 基本函数 了解五类参数生存模型 熟悉基本函数的概念及其相互关系,熟悉这些函数对应的精算符号 掌握五类参数生存模型的假设及结果,并能熟练运用相应的精算符号进行演算 1生存分析的基本函数 生存分析:对特定事件发生的时间进行分析和推断 T:个体从初始时刻到死亡...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2018-09-07主要内容: 非完整数据情况下风险集计算和经验生存函数的计算;掌握非完整数据生存函数的乘积极限估计、死亡力函数的估计 了解生存函数方差估计的基本原理以及对数转换的置信区间的基本原理,掌握生存函数区间估计、方差近似及相应的区间估计 了解一般核函数估计的理论,熟悉大样本的近似计算方法,熟悉多元终止概率的计...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2018-09-06Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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