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非寿险上年试题解答参考(9页).pdf
 


所在类别: 保险精算/精算考试
文件类型: PDF
文件大小: 568KB
授权方式: 普通会员,高级会员
下载扣除圈币: 3 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
一、假设某类保险标的损失服从帕累托分布,概率密度函数为
,已知其均值为 100,标准差为 150,试计算 95%的 VaR
值和 CTE 值
解:依题意,知损失变量X
服从参数为和的帕累托分布,且其期望为
100,标准差为 150,所以,有下列方程
(这个公式的后面不是 2.6 ,是 3.6 ,大家注意下,不想算啦, 后面的计算结果,大家懂的,但大体方法是这样,另外,本题的 CED 也可以采用课本的 17 页的原始公式来算,具体根据具体题意)
解得
9425 . 567
95 . 0 ? CTE
所以,95%的 VaR 值为
9425 . 562
和 CTE 值为
9425 . 567
二、设某保险人经营某种车险,对过去所发生的 100 次理赔情况作了记录,其理赔分布如下表:
理赔额(元)   0~100  100~200  200~300  300~400  400~500
次数  43  24  18  10  5
假定该理赔额服从指数分布,试求解指数分布模型参数并在 99.5%的置信水平上检验模型的拟合效果
解:依题意,设理赔额变量为X
,可知,样本平均数为
若假定该理赔额变量服从指数分布,设其参数为,且其密度函数为,由极大似然法估计,可得其参数估计值,所以,根
据得到的参数估计值,可以算出赔款额在某一区间上的理论频率,假设某一区间为
三、某保险公司某险种业务费用如下表,试计算该险种的目标损失率
费用项目  金额(千元)
承保保费  12650
已经保险  11500
佣金  1265
税收、执照费用  278
其他承保费用  632
一般管理费用  690
已发生损失与可分配损失调整费用  8540
已发生不可分配损失调整费用  525
预期利润  500

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