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博士研究生入学考试试卷--保险精算学(1页).doc

1、试指出构造圣彼得堡悖论想要说明的问题。另外,如果取效用函数为自然对数函数,
在期望效用相同的意义下,请给出合理的参赌门票价值。(15分)
2、试详细解释论述损失再保险的最优性, 以及在自留风险的方差给定,且考虑具有安全加成条件下,比例再保险的思想。(20分)
3、设有 个相互合作的保险人,使用的是指数效用函数,试详细叙述利用共保来降低保费的机理。(15分)
4、何为Allai悖论?试从概率论和经济学的角度,谈谈你对Allai悖论的认识。(15分)
5、试利用破产时刻损失额的分布关系,推导出初始资金为零时,破产概率的表达公式,并且指出该表达式与索赔额分布之间的关系。(10分)
6、试求随机和 的概率分布,当 为参数为 的泊松分布,索赔额 为独立同

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  • 更新时间:2014-11-13
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