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中国保险公司全面风险管理实践与挑战(29页)(中英文版).rar

中国保险公司全面风险管理实践与挑战

主要内容
中国风险管理的发展
全面风险管理框架
经济资本的应用
实践中的挑战与应对
全球金融危机
08年3月,贝尔斯登爆发流动性危机,被摩根大通收购;
08年9月,“两房”连续四个季度亏损,被美国政府接管;
08年9月,美国第四大投行雷曼兄弟股价9个月内狂泻90%,陷入严重财务危机,最终申请破产保护;
08年10月,冰岛三大银行全部倒闭,濒临“国家破产”;
09年6月,美国通用汽车公司宣布破产;
09年11月,迪拜最大财团“迪拜世界”宣布延期偿付债务,进行高达590亿美元的债务重组,迪拜危机爆发;
09年11月,希腊国家债务创历史新高,因担忧债务危机,三大评级机构纷纷调降其主权信用评级,希腊债务危机爆发;
2010年2月,西班牙公布财政赤字占GDP9.8%,4月,西班牙、葡萄牙评级遭降,欧洲债务危机深化。
欧洲偿付能力II
1997年4月穆勒报告提出了“偿付能力I”计划和“偿付能力II”计划
2002年3月,欧盟实现了“偿付能力I”预期目标
2000年欧盟委员会和欧盟理事会于颁布了《金融服务行动计划》
2001年5月欧盟正式启动了“偿付能力II”项目
2003年毕马威报告和夏玛报告出台
2006年至2008年,QIS1、QIS2、QIS3及QIS4的研究结果先后发布;2010年进行QIS5研究
预计在2012年,实现“偿付能力II”
中国保险公司风险管理相关法规
〔1999〕—《保险公司内部控制制度建设指导原则》
〔2004〕—《保险公司管理规定》
〔2004〕—《保险资金运用风险控制指引(试行)》
〔2006〕—《关于规范保险公司治理结构的指导意见(试行)》
〔2007〕—《保险公司风险管理指引(试行)》
〔2007〕—《保险公司合规管理指引》
〔2008〕—《保险公司偿付能力管理规定》
〔2008〕—《企业内部控制基本规范》
〔2008〕—保险公司分类监管
 2010年9月—《寿险公司全面风险管理实施指导意见》
寿险公司全面风险管理实施指导意见
明确提出寿险公司应建立全面风险管理三道防线
明确要求各寿险公司在董事会下设立风险管理委员会
提出寿险公司应设立首席风险官负责风险管理工作,且该高管不得兼管业务和投资
明确要求寿险公司建立职能独立的风险管理部门,并明确应独立于业务、财务、投资、精算等职能部门
规范了寿险公司的风险分类为市场风险,信用风险,保险风险,业务风险,操作风险,战略风险,声誉风险和流动性风险等八类
首次提出把经济资本模型作为风险计量的基础
明确寿险公司应建立合理有效的风险偏好体系
明确寿险公司建立资产负债管理组织机构
提出寿险公司应建立风险预警体系和风险指标体系
中国寿险公司风险管理现状
2010年初,保监会发起了“中国寿险公司风险管理现状”的调查问卷,此次调查覆盖了中国境内的所有寿险、健康险和养老金公司,共收回有效问卷35份,调查结果直观的展示了中国寿险行业目前的风险状况:
风险管理机构设置
  - 25家受调查公司已设立了风险管理委员会,其中仅有14家风险管理委员会是设立在董事会层面
  - 18家受调查公司设有风险负责人一职,但只有6家受调查公司设有首席风险官一职
  - 24家受调查公司公司已设立了风险管理部,但其中只有10家风险管理部门是独立设立的,大部分公司多将风险管理职能与合规、法律或内控等职能合并设立
中国寿险公司风险管理现状
 风险管理工作范围
  - 22家受调查公司已建立了自已的风险分类库

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  • 更新时间:2012-03-02
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