现代风险管理（57页）.ppt

理 论 基 础
此篇介绍风险管理全貌，风险理论与风险管理的方法论以及实质理论。
全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
一、风险管理的涵意
风险管理的界定均应像所有控制系统一样，涵括三项要素：
第一，管理的目标。
第二，资讯的蒐集与解释。
第三，影响人们行為与调整系统架构，所採取的措施（Jones & Hood, 1996）。
第一章  全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
第二，这个界定含括所有的风险。财务性风险与危害性风险或谓投机风险（Speculative Risk )与纯风险（Pure Risk）均属之。 
第三，「All regulatory measures（in public policy and corporate practice）」是上列三要素中的最后一项。各类监控方法系指各个经济个体（个人、家庭、公司、政府与国际组织）与总体社会，针对风险所採取的任何手段。 
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二、风险管理思维与范围的演变
第一阶段：风险管理出现前
第二阶段：风险管理出现后迄一九七O年代前 
第三阶段：一九七O年代后迄一九九O年代前
第四阶段：一九九O年代迄今  
第一章  全方位风险管理的面貌
图表1-1　全方位风险管理的面貌 
第一章  全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
风险管理亦可大体归纳為两大类别：
一、个体风险管理（Micro-Risk Management）；
二、总体风险管理（Macro-Risk Management）。风险管理亦可区分為
国内风险管理(Domestic Risk Management）
国际风险管理International Risk Management）
第一章  全方位风险管理的面貌
第一章  全方位风险管理的面貌
风险管理亦可大体归纳為三大类别：
一、技术导向型风险管理
（Technique-oriented Risk Management）；
二、财务导向型风险管理
 （Finance-oriented Risk Management）
三、人文导向型风险管理    
（Humanity-oriented Risk Management）。 
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五、风险管理功能的定位 
风险管理可被视為独立的领域。要判定风险管理的定位，则有几个逻辑可循：
第一，风险管理的标的是為「风险」，自然与其它管理的标的不同；
第二，风险本身的涵意虽未统一，但有别於其它管理学科的理论与思维； 
第一章  全方位风险管理的面貌
第三，风险管理著重不确定的未来。有论者言，其它管理学科亦留意风险存在的问题，但毕竟并非其原有目的；
第四，实际操作上，虽可将风险管理的机能，分散至其它管理中执行。
但现代风险管理讲求的是整合性的团队工作（Team Work）。 
第一章  全方位风险管理的面貌
图表1-2　策略管理、经营管理与风险管理的关联
第一章  全方位风险管理的面貌
风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
某事件损失机率分配所反应的变异即為风险（Risk），损失变异的程度即谓风险程度（Degree of Risk）。
在安全工程中，系统安全失效机率评估，常使用事故树或失误树分析（ETA or FTA: Event-Tree or Fault-Tree Analysis）评估每一可能发生安全失效事件的机率，之后，综合得出整体工程系统安全失效的机率，此过程谓為机率风险评估（PRA: Probabilistic Risk Assessment）。经此过程，所得的预期值谓為综合预期值（Synthesized Expected Value）。 
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
(2)学科上的客观：此涵意的客观，不强调放诸四海皆準，只强调特定学科研究上，取得共识的客观标準。
(3)辩证法上的客观：此涵意的客观，指辩证过程讨论者所言的客观。此种客观，含有讨论者主观意识的空间。
(4)程序上的客观：此涵意的客观，指处理事务方法程序上的客观。强调方法要吻合事务本身的性质，方法本身的採用不容许人為的干预。
第二章  风险理论与类别
第二，价值观与偏好，根本无法从风险评估中免除。权重考量的本身，即含人们的价值观与偏好。
第三，剔除环境与组织因子，不实际。盖因体制环境如有问题，风险存在的可能性更高。
第四，灾害的发生及其后果与人為因子的互动是极為复杂的，不是任何机率运算方式可以完全解释的。 
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
三、风险理论的位阶光谱 
图表2-1　风险理论光谱图 
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别
三是来自时间的不确定。预测未来，不能忽视过去。过去记录是否确定与未来是否明确，均能影响对未来的预测；
四是来自解读的不确定。不确定测度的结果，大家解读不同。
第二章  风险理论与类别
第二章  风险理论与类别