自助法在未决赔款准备金中的应用简介（24页）PPT.pdf

CONTENT 
链梯法简要回顾 
随机准备金模型的发展简介 
自助法随机准备金评估模型理论 
实例分析 
1链梯法简要回顾 
按“事故发生日期/赔付日期”格式将赔款数据列成 i×j 的二维表格式 在第j个赔付时间区间（一般按季度），将发生在第i个季度新增的赔款记为Ci,j
对于第n个季度，已知Ci,j（i=1,…,n; j=1,…,n+1-i），即上半个三角形；需要预测Ci,j（i=2,…,n; j=n+2-i ,…,n ），即下半个三角形 
预测方法采用线形模型，对于每一行数据（即发生在同一季度的赔款）：∑ Ci,j= ∑ Ci,j-1×fj（ i=2,…,n; j=n+2-i ,…,n ） 
上式中的fj称为进展因子，计算方法是由已知赔款数据按上式相同的方法计算而得，并且作为最优估计应用到后面的预测中 将下半个三角形的预测赔款加总（如表中阴影部分所示） ；并考虑上述估计的误差，选择一定的统计量作为风险附加，两部分之和作为当季度末的未决赔款准备金估计。
1链梯法简要回顾 
paid
123456Accident 
13,458,0853,882,2764,187,7284,246,5204,303,7724,319,751 
23,967,4924,412,0034,605,0864,724,5054,764,734
33,729,4134,173,9144,384,5164,467,648 
44,131,0014,700,8864,941,081
54,414,0434,887,285 
64,375,019
1链梯法简要回顾 
链梯法存在的一些问题和不足： 
对线性模型的残差情况考虑不完善 
模型易受极值波动的影响 
模型对数据信息量的使用不充分 
作为一个确定性模型，其各种假设、参数的估计等难以找到最优方案，多数情况下凭借精算师的经验
2. 随机准备金模型的发展简介 
基于链梯法——超散布泊松分布模型（Over-Dispersed Poisson Model） 
基于链梯法—— Mack模型（Mack’s Model） 
对数正态模型（Log-Normal Model） 
其它模型