再保险动态财务分析系统（14页）.xls-财务管理-保险资料库

再保险动态财务分析系统（14页）.xls

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模型假设汇总
利率计算模块赔
付计算模块
承保及费用计算模块
赔付计算模块
再保险计算模块
外汇调整计算模块
资产配置
会计报表
再投资计算
权益投资
固定收益投资

模型假设汇总
1.利率期限假设
利率期限模型服从Vasicek模型，即：
其中，服从标准正态分布

2.通货膨胀率假设

3.再保险业务分为寿再与产再，同时根据业务特点又分为比例和非比例两种。
比例保险合同的赔付率服从正态分布；非比例保险公司的赔付次数服从泊松分布，损失额度服从对数正态分布。
费率增长率、续保率、已赚保费率等根据经验确定，本模型不讨论上述参数确定的理论及方法；

4.保险分保以即期利率进行，汇率变动只影响后期国际分保相关的赔付；
国际分保比例、自留限额等根据经验给定，本模型不讨论上述参数确定的理论及方法；

5.新保单与既往10年保单的赔付现金流在期限结构上保持一致；
准备金的提取数额根据赔付现金流的期限结构确定。

6.在计算短期流动性风险时，认为除现金及存款外，政府债券、金融债券、企业债券、资产证券化产品和权益投资可以通过提前赎回来增加流动性，同时根据不同资产的特点，假定其可购回的比例和赎回的价值。