试析我国商业银行信用风险控制（3页）.pdf

摘 要:在竞争激烈的市场中, 我国商业银行只有尽快建立和完善信用风险控制机制, 才能提高银行
的经营效率和核心竞争能力。本文通过对我国银行现实中存在的信用风险控制问题进行了分析, 并有针对性地提出了完善我国商业银行信用风险控制的对策建议。
关键词:商业银行;信用风险;风险控制
金融是现代经济的核心, 而银行是金融的核心。作为金融市场的参与者之一, 商业银行在整个国民经济中起到了桥梁和纽带的作用。银行是否安全和稳健, 对于国民经济的发展和社会稳定具有非常重要的影响。因此, 对商业银行信用风险控制的探讨具有重要的理论意义和现实意义。
一、我国商业银行信用风险控制中存在的主要问题
加入世贸组织前后, 中国银行业在信用风险控制方面也做了很多准备和应对工作, 如:加强基础管理、完善信用体系、推进五级分类、强化不良资产处置力度、借鉴国际先进控制经验等等。尽管如此, 我国银行业信用风险控制体系仍然存在一些问题。
1.信用风险控制基础薄弱。
我国商业银行现行信用客户评级办法从整体结构、等级结构、完整性、评级程序、信息披露等方面, 都显粗放。评级所用的信用等级划分较粗, 一些银行将客户信用分为4级, 即AAA、AA、A、BBB。而巴塞尔协议要求至少为8级。
2.信用风险控制体系不完善。
组织体系方面表现为风险控制条块分割, 全面风险控制框架不完善, 各种风险控制政策的综合程度不高, 难以从总体上测量和把握风险状况。方法体系方面, 现行制度上没有把信用风险的计量、分析明确规定为日常性工作。缺乏独立的风险报告程序, 致使管理层、决策层不能及时、准确地掌握信用风险状况, 进而影响决策的科学性。现行方法缺少对风险进行深度定性和定量分析的方法和模型。
3.信用风险分析体系单一,缺少集中的数据库。
信用风险分析体系具有局限性, 针对信用风险的衡量, 中央银行在其发布的《商业银行资产负债比率管理监控、监测指标》中, 规定了16个指标, 即, 资本充足率指标、贷款质量指标、单个贷款比例指标、备付金比例指标、拆借资金比例指标、境外资金运用比例指标、国际商业借款指标、存贷款比例指标、中长期贷款比例指标、资产流动性指标、风险加权资产比例指标、股东贷款比例指标、外汇资产比例指标、利息回收率指标、资本利润率指标、资产利润率指标等共16个。这些指标从不同侧面和角度反映了商业银行的信用风险。但是上述指标体系存在的一个共同缺陷就是非动态性和单一性。此外, 我国银行业缺少集中的数据库,现有的一些数据虽然能够补充一部分客户信息,但远远不够, 而且还存在数据粗糙, 信息失真, 及时性差的问题。因此严重影响了商业银行信用风险准确分析。