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信用风险管理--风险监测对象(10页).pdf

1、信用风险监测的定义
(1)风险管理人员通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超越阈值
(2)如果达到关注水平或超过阈值,就应当及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移信用风险,将风险损失降到最低
2、单一客户风险监测(内生变量)
(1)基本面指标:
i.品质类指标:融资主体的合规性、公司治理结构、还款意愿、信用记录等
ii.实力类指标:资金实力、技术及设备先进性、资质等级等
iii.环境类指标:市场竞争环境、外部重大事件等
(2)财务指标:
i.偿债能力指标:营运资金、流动比率等短期偿债能力指标;利息保障倍数、资产负债率等长期偿债能力指标
ii.盈利能力指标:总资产收益率、上市公司的每股收益率等
iii.营运能力指标:各资产周转率、存货周转率等
iv.增长能力指标:资产增长率、利润增长率等
3、单一客户风险监测(外生变量)
(1)借款人的生产经营活动与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响
(2)对单一借款人或交易对方的评级,应定期进行复查,确保内部评级与授信质量一致
4、贷款内部评级
(1)监测和控制单一借款人或交易对方信用风险的重要工具,评级下降的客户应接受额外的管理和监测

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  • 更新时间:2018-11-16
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