某保险公司投资风险管理办法（15页）.pdf

第一章  总则
第二章  风险类型
第三章  投资决策及授权
第四章  委托资产托管制度
第五章  研究报告制度
第六章  投资限制制度
第七章  风险控制评估和绩效考核指标体系
第八章  职业道德操守准则
第九章  重大突发事件的处理机制
第十章  附则

第一章  总则
第一条 为有效管理XX保险（中国）有限公司（下称本公司）的投资风险，提高投资收益，保障公司稳健经营，依据中国保险监督管理委员会《保险资金运用风险控制指引（试行）》、《关于加强保险资金风险管理的意见》等有关规定，特制定本管理办法。
第二条  本公司投资风险管理工作的总体目标是：通过在投资管理部门培养和树立科学健全的投资风险管理文化，建立完善投资风险管理组织结构制度体系，保障公司投资运作的安全性和收益，为公司负债提供足够的偿付能力，不断提高投资性资产的质量和盈利能力。
第三条  为适应保险资金稳定性和收益性等特性，本公司遵循以下投资原则：以既定的投资目标为导向，以资产和负债匹配为基本原则，实现安全性、流动性和收益性的统一。考虑财产险保险公司的资金特点，关注：久期控制、币种匹配、现金流安排。在保证充分流动性和资产安全性的基础上，实现收益的最大化。
第四条  本公司遵循以下风险控制原则：
（一）全面控制原则。风险控制应当贯穿投资活动的始终，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（二）预防性原则。通过预先设定合理、有效的制度、流程、预检条件、程序以及信息沟通和反馈机制，预防各类风险。
（三）即时性原则。通过建立严密的监控体系和运用必要的监测手段，对各风险点及相应的业务环节进行严格的事中监控。
（四）独立制衡原则。保险资金运用各岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡。
（五）责任追究原则。保险资金运用风险控制的每一个环节都须有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。
第二章  风险类型
第五条  投资业务所面临的主要风险包括法律风险、市场风险、流动性风险、第三方信用风险和操作风险。
第六条  法律风险指与投资有关法律协议在法律或政策范围内无效，致使无法履行，或者公司投资行为违反有关法律规定所导致的不合规的风险。
第七条  市场风险指价格波动引致的风险，市场风险分解为系统性风险和非系统性风险，系统性风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险，非系统性风险主要指投资品种所依附的经济主体的经营性风险。
第八条  流动性风险指因投资组合的流动性问题引致投资品种无法及时卖出或者需按大幅下跌的市场价格卖出的风险。