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信用突变下商业银行信用风险测度模型研究(9页).pdf

摘要:在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限 对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析 文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题
关键词:信用突变; 商业银行; 信用风险; 测度模型; 熵权物元可拓
一问题的提出及研究述评
金融市场信息不对称的存在,将诱发借款企业的高风险博弈行为,从而引发逆向选择与道德风险问题,成为商业银行信用风险生成的潜在隐患出于信用风险控制需要,商业银行实施信贷配给机制将成为信贷市场的常态,促使中小企业陷入融资困境[1]对此,Stiglitz Banerjee Berger Alian等学者试图通过引入中小银行方式来解决中小企业融资难题[2-6]然而,Baltensperger 认为,引入中小银行仅仅是银行内部分工,无法缓解中小企业融资困境[7]事实上,信贷配给现象在农村金融市场同样存在,已严重制约了中小企业群体的快速发展[8]对此,顾海峰研究发现,引入担保机制可以提升中小企业的平均信用等级,从而加大商业银行的放款意基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目基于银保协作路径的商业银行信用风险识别与预警机制研究( 项目批准号11YJC790051) ;中央高校基本科研业务费专项资金( 追加) 项目( 项目批准号11D10827)
但是,现行信贷模式所呈现的银保之间孤立式运作缺乏协作性的特征,使得商业银行无法通过担保机制来有效转移信用风险,因为一旦担保机构债务代偿能力不足,可能成为商业银行信用风险的另一来源 对此,顾海峰认为,贷款企业是商业银行与担保机构信用风险的共同来源体,通过建立银保协作机制,可以构筑应对贷款企业信用风险的双重防火墙,以此来降低信贷配给幅度,提升金融市场信贷配置效率[10]因此,推行银保协作型信贷模式是完全可行的在银保协作型信贷模式下,强化对来自于贷款企业层面的信用风险测度,已成为商业银行信用风险管控的重要内容 所谓信用风险测度,就是信用风险度量,属于信用风险识别范畴 商业银行实施信用风险测度机制主要存在于贷款的事前审核环节,商业银行通过对贷款企业实施信用评估,将信用等级不足的高风险贷款企业排除在放款群体之外,有效抑制了来自于贷款企业层面的信用风险,为商业银行实现信用风险管控目标提供了重要保障

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