银行风险管理实验指导书（41页）.rar

目录 
前言
实验一：济安金信系统入门
实验二：基于正态方法的VaR度量
实验三：基于模拟法的VaR度量方法
实验四：VaR模型的对比与检验 
前言 
1.1 实验教学目的
《银行风险管理》实验大纲以《银行风险管理》课程的教学大纲为基础，结合《银行风险管理》实验指导书编写而成，是指导学生进行《银行风险管理》实验的纲领性文件。本实验的目的在于：
①提供风险管理实践的机会，深化学生在《银行风险管理》课程中学到的银行风险管理的基本概念和得到银行风险管理的基本程序与方法，熟练使用银行风险管理系统进行风险分析与计算。
②模拟特定资产投资分析，对象涉及股票、债券等基础证券或信贷资产，提高学生在老师的指导下，独立进行风险分析和管理，逐步提高学生进行风险识别，度量与管理的能力。
③利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握现代银行管理的分析与计算原理，接触进行银行风险分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
④特别强调对各银行所面临的各种风险，包括利率利率，汇率利率，市场利率，信用风险等的度量技术，对Va lu e at r is k的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题。
1.2 主要仪器设备
①济安金信金融资产风险管理系统； ②Matlab软件； ③“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；④Excel软件； ⑤CSMAR证券数据库。济安金信金融资产风险管理系统以经典的风险管理理论为基础，融合近年来金融衍生产品的最新研究成果，在计算机和信息技术的支持下，创造性的将Va R 理论应用于中国证券市场。济安金信金融资产风险管理系统主要用于识别和监控资产组合暴露在市场中的风险（其中资产组合可以包含股票、债券、基金和其他金融衍生产品），同时引入压力检验方法，对资产的风险承担能力，风险敏感性进行定量的考察。与国外同类型的风险管理系统相比较，本系统主要创新之处在于：第一、采用分布模拟技术，突破传统风险管理方法对分布的假定，从而使风
险的测度和评估更加精确；第二、借助复杂的数学算法，计算确定的损失状况可能发生的概率，将Va R 理论应用于损失控制；第三、将基本面数据分析增加到Va R 理论中，利用遗传算法搜寻最佳的资产配置比例，从而使得风险分析结果不仅反映了技术面信息，而且还充分包含了公司的财务、债务状况等基本面信息。