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银行利率风险管理概述(15页).doc

银行的利率风险,是指由于市场利率的变化,使得商业银行的净利息收入或者市场价值发生波动的风险。那么,银行利率风险管理是怎么样的呢?要回答这个问题,就要先从银行的利率的三方面风险开始说起。

一是商业银行资产负债期限的不匹配

大家都知道,商业银行的经营有一个很重要的特点,就是资产和负债的不匹配,或者说错配,简单来说是借短放长。负债大部分是在短端,是短期的,但是资产大部分是长期的,这样的话就形成了一个天然的错配。在到期或者定价的时候,由于两者的期限是不匹配的,加上市场利率的变化,必然会造成资产和负债的收益率和付息率之间的差异和变化。这是利率风险的第一个来源。

二是资产负债利率变动的不匹配

在市场利率发生变化的情况下,资产收益率和负债付息率可能都会发生变化,但是发生变动的幅度是不一致的,甚至方向有可能是相反的。这就会造成商业银行的净利息收入有比较大的变化或者波动。

三是资产负债市场价值变动的不匹配

比方说由于市场利率的变化,商业银行所持有的债券收益率必然也会发生相应的变化,直接体现为它的价格会发生波动,甚至会发生比较大的波动。

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