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风险估测与大数法则

风险评估：风险估测

1.1  风险估测的概念

风险估测是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析

1  风险估测概述

1.2  风险估测的内容

一、损失概率

1、损失概率的定义：

A.损失概率的空间性说法

设有n个独立的相似风险单位，在一定时期内（如1年）有m个单位遭受损失，则损失频率为 P = m / n

B.损失概率的时间性说法

设某风险单位，在n个单位时间内（如n年）有m次遭受损失，则损失频率为 P = m / n

1  风险估测概述

2、损失概率估测的内容

A.风险单位遭受单一风险事故所致单一损失形态的损失概率

B.一个风险单位同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率

C.一个风险单位，不同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率

D.一个风险单位，遭受单一风险事故所致多种损失形态的损失概率

E.多个风险单位，遭受单一风险事故所致单一损失形态的损失概率 

【举例】

假设某单位有四栋仓库，互相独立，每栋仓库遭受火灾的概率均为1/20，遭受水灾的概率均为1/10，遭受地震的概率均为1/50。计算：

（1）某栋仓库同时遭受火灾和地震的概率。

（2）某栋仓库一年内遭受火灾或水灾损失的概率。

（3）至少有一栋仓库发生火灾的概率。

二、损失幅度

1、损失幅度的定义

损失幅度是衡量损失严重程度的一个量，指在一定时期内某一次事故发生时，可能造成的最大损失数值。

2、损失幅度估测需考虑的几个问题

A.同一风险事故所致的各种损失形态

不仅要考虑潜在的直接损失，还要考虑潜在的间接损失

不仅要考虑潜在的财产损失，还要考虑潜在的责任损失和潜在的人身伤亡损失

B.一个风险事故涉及的风险单位数目

C.考虑损失和总损失的时间效应