一、教材
教材
《寿险精算数学》,卢仿先等,
南开大学或中国财政经济出版社。
中国精算师资格考试用书,2001或2006。
参考资料
Bowers,N.L,Actuarial Mathematics,2nd Edition,SOA,1997.
Kellison,S.G.,Theory of Interest,2nd Edition,SOA,1991.
《寿险精算导论》,中国经济出版社,张志强.
二、教学内容定位
准精算师部分
A1数学
1)概率论(30%);
2)数理统计(20%);
3)随机过程(20%);
4)应用统计(20%);
5)随机微积分(10%)。
A2金融数学:
1)复利数学(40%);
2)利率期限结构和随机利率模型(20%);
3)未定权益基本分析和风险中性评估(20%);
4)投资组合理论基础(20%)。
二、教学内容定位(续)
A3精算模型:
1)基本模型:生存模型和多状态模型、财产责任保险常见风险标的模型、个体模型和聚合模型;(40%)
2)统计建模初步:参数估计和校验:频率和索赔额模型、信度理论;(20%)
3)统计模型的进一步分析:修匀原理和方法(10%)
4)破产模型;(20%)
5)情景及敏感性测试:随机模拟(10%)
A4经济学:宏观经济学(30%)、微观经济学(50%)、金融学(20%)。
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