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基于期权定价视角的医疗保险精算原理与方法(6页).pdf
 


所在类别: 理论研究/保险精算
文件类型: PDF
文件大小: 123KB
授权方式: 普通会员,高级会员
下载扣除圈币: 2 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
摘 要: 期权定价与精算定价还存在一定差异, 如何克服这些差异并建立适合于医疗保险精算特点的期权定价模型是本文研究的出发点。将期权定价与精算技术整合于医疗保险精算领域, 通过规范的经济分析将纯保费测算问题转化为期权定价问题, 将医疗保险纯保费看成是一个特殊的欧式看涨期权价格。利用医疗保险精算的期权定价方法, 从评估保险人的损失和相应概率入手确定医疗保险的纯保费, 通过对模型的适当修正, 实现考虑免赔额、共同保险和赔偿限额的纯保费期权定价, 为医疗保险精算提供了一个新颖的分析工具, 进一步拓展了医疗保险精算方法的研究。最后利用卫生部统计中心数据, 基于历年人均医疗费用水平测算了我国居民需缴纳的门诊社区费率, 为我国医疗改革和医疗保险实践提供理论参考和决策支持。
关键词: 医疗保险精算; 期权定价模型; Black-Scholes 公式; 社区费率
医疗保险精算是以精算科学为基础, 将其运用到医疗保险领域进行定量计算和预测的一种数理方法, 通过对风
险的评价来测算风险损失和相应赔付责任, 为社会医疗保险机构和商业保险机构提供参考依据和决策支持, 以保证医疗保险制度的平稳运行( 陈滔, 2007) 。目前我国的精算研究正逐渐由寿险领域向非寿险领域扩展并开始结合实践需要向社会保障领域延伸, 但专门针对医疗保险精算的方法学研究仍比较缺乏, 医疗保险精算方法的局限性已经成为制约我国医疗保险发展的原因之一, 迫切需要吸收其他学科的先进方法和技术手段以推动医疗保险精算的发展( 张英洁, 2008) 。期权定价模型是迄今为止金融领域最成功的模型, 将其引入到医疗保险领域是很有前途的研究领域, 无论在理论层面还是实践领域都有重要价值。
1 医疗保险精算与期权定价相关研究
精算是建立在风险、不确定性和效用基础上的一门应用科学。现代效用理论的创始人冯·诺依曼和摩根斯坦( Neumann 和Mo rgenster n, 1947) 运用面对风险的当事人最大化其财富的期望效用值思想, 成功地创立了期望效用理论, 为精算理论的发展提供了最基本的分析工具。此后,阿罗( Ar row , 1953) 、德布鲁( Debreu, 1959) 提出了不确定条件下的一般均衡分析, 博尔奇( Bor ch, 1962) 提出了关于帕累托最优风险交易的博尔奇定理, 上述研究标志着保险经济理论正式步入主流经济学殿堂。阿罗是医疗保险经济学发展的先驱, 继瓦尔拉斯( Walr as, 1874) 巧妙回避了风险问题, 得出了不考虑风险的一般均衡理论即瓦尔拉斯均衡之后, 阿罗将不确定性融入到经济模型之中, 完成了1963 年的医疗保健经济学论文, 使医疗保健不再局限于医疗卫生学科内部, 进入经济学家视野。

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