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偿付能力精算师和风险管理手册:理论与实践(996页)PDF.rar
 


所在类别: 保险精算/精算用书
文件类型: RAR
文件大小: 6130KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 100 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
Contents
Preface xxxvii
Reader’s Guide xxxix
Web Site Information xli
Future Information xliii
Abbreviations xlv
PARTA Solvency Introduction 1
CHAPTER1 Solvency 3
CHAPTER2 A Historical Review 9
2.1 CLASSICAL APPROACH 10
2.1.1 Fluctuation in Aggregate Claims and Ruin Theory 11
2.1.2 Combined Ratios and Other Ratios 12
2.1.3 Change in the Capital Position 13
2.1.4 Multidimensional Systems 15
2.2 ECONOMIC APPROACH 16
2.3 EUROPEAN SOLVENCY II PROJECT 21
2.3.1 Basic Architecture of Solvency II 21
2.3.1.1 General Ideas 22
2.3.1.2 Valuation and Investment 22
2.3.1.3 Standard Formula of SCR and MCR 22
vi  Contents
CHAPTER3 Managing Risks and the Enterprise 25
3.1 STEPPING STONES TO MANAGING ASSETS AND LIABILITIES 25
3.2 RISK MANAGEMENT AND ALM 28
3.2.1 Model Office Tools 29
3.2.2 Tools to Manage Asset–Liability Interactions 30
3.2.2.1 Cash-Flow Testing 31
3.2.2.2 Immunization 31
3.2.2.3 Cash-Flow Matching 34
3.2.2.4 Asset–Liability Managing 34
3.2.3 Simulation Tools and Testing 36
3.2.4 DFA Tools 36
3.3 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 38
3.3.1 COSO’s Definition of ERM 40
3.3.2 SOA’s Definition of ERM 41
3.3.3 ERM-II–CAS–SOA Definition 42
3.3.4 IAIS ERM Standards and Guidance 44
3.3.5 IAA’s Note on IAIS’ Key Features 47
3.3.6 EU Solvency II ERM Approach 48
3.3.7 The Financial Crisis and ERM 48
CHAPTER4 Summary of the Development of ERM and Solvency 51
CHAPTER5 Elements of Solvency Assessment Systems 55
5.1 IAIS CAPITAL REQUIREMENTS STANDARDS AND GUIDANCE 57
5.2 MODELING CAPITAL REQUIREMENT 61
5.2.1 General Structure 61
5.2.2 Diversification and Mitigation 63
5.3 VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES 63
5.4 CONSERVATIVE VALUATION REGIMES 66
PARTB Valuation, Investments, and Capital 69
CHAPTER6 Total Balance Sheet Approach 71
6.1 MARKET–CONSISTENT VALUATION 74
Contents vii
6.2 TIME VALUE OF MONEY 76
6.2.1 Present Value 76
6.2.2 Discounting Rates 77
6.2.3 Long Maturities and Liquidity Considerations 79
6.2.4 Liquidity Premium 83
6.3 HEDGING 84
6.4 RISK MARGINS 84
6.5 ACCOUNTING 86
CHAPTER7 Asset Valuation 87
7.1 ASSET RISK MARGIN: A DEDUCTION OF NONHEDGEABLE ASSETS 89
CHAPTER8 Liability Valuation 91
8.1 CE OF LIABILITIES 93
8.2 DISCRETIONARY PARTICIPATING FEATURES (dpf) 95
8.3 VALUATION TECHNIQUES 96
8.3.1 Replicating Portfolios 97
8.3.2 Valuation Portfolio 99
8.3.2.1 VaPo for Life Insurance 100
8.3.2.2 VaPo for Nonlife Insurance 106
8.3.2.3 Some General Aspects on the VaPo Technique 109
8.3.3 Valuating the Liabilities 110
8.4 LRM: AN ADDITION TO NONHEDGEABLE LIABILITIES 110
8.5 CoC APPROACH TO ESTIMATE THE RM 114
8.5.1 Example from CEA (2006a) 117
8.6 OTHER LIABILITIES 118
CHAPTER9 Other Valuation Issues 119
9.1 RISK MITIGATION 119
9.1.1 In-House Risk Mitigation 119
9.1.1.1 Pooling 119
9.1.1.2 Diversification 120
9.1.1.3 Hedging/Offsetting Risks 121
9.1.2 External Risk Mitigation 121
viii  Contents
9.1.2.1 Reinsurance 121
9.1.2.2 Alternative Risk Transfer 123
9.1.2.3 Hedging 126
9.2 RISK ENHANCING 126
9.3 SEGMENTATION 127
CHAPTER10 Investments and Own Funds 131
10.1 INVESTMENTS 131
10.1.1 Prudent Person Rule 131
10.2 AVAILABLE CAPITAL: ELIGIBLE OWN FUNDS 132
Preface
WHENI FINALIZEDmy first book on solvency in 2005,*
I felt that it was not enough. The
book, which in many ways was written as an egoistic 
action—I needed a platform
to stand on in the work on solvency and especiallyon 
the European Solvency II project—
was published during a period when the solvency 
discussion was intense, both within the
European Union and worldwide. In this, my new book, 
I want to write about the things it
lacked. For example, I wanted a stringent and clear 
definition of solvency. I also thought
that the historical review could be made broader 

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