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偿二代对保险资金运用的影响分析及监管建议(11页).doc
 


所在类别: 理论研究/保险监管
文件类型: DOC
文件大小: 68KB
授权方式: 普通会员,高级会员
下载扣除圈币: 2 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
保监会于2015年2月发布中国风险导向的偿付能力体系(简称“偿二代”)17项监管规则,推动保险机构提高风险管理能力和加强资产负债匹配管理,对保险资金运用将产生重大影响,对保险资金运用监管工作也提出新的挑战。
一、偿二代新规则及测试结果分析
(一)偿二代所确定的新规则。一是风险导向。偿一代的主要特点是审慎的资产负债评估,资本要求根据业务规模的一定比例来确定,这决定了偿一代不能全面反映风险,风险敏感性低,注重资本要求而非风险管理能力。偿二代则全面覆盖保险公司的7大类风险,运用在险价值(VAR)等计量方法,较为科学地计量了保险公司的风险状况,并将保险公司的风险管理能力与资本要求挂钩,体现了风险监管的科学性和公平性,促进偿付能力监管从规模导向向风险导向的升级转型。二是三支柱框架。偿二代建立的三支柱框架是一套全面的风险管理体系。第一支柱是定量监管要求,主要计量保险风险、市场风险、信用风险等可以量化风险的资本要求。第二支柱是定性监管要求,通过“风险综合评级”对操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险进行定性监管评估,通过“风险管理要求和评估”对保险公司风险管理能力进行评估。第三支柱是市场约束机制,通过信息披露、信息交流、信用评级等手段,进一步防范常规监管工具难以防范的风险。
(二)偿二代测试结果分析。经测试,在实施偿二代后,寿险行业预估实际资本增加1万亿,最低资本要求增加4500亿,最终资本溢额预计释放5500亿。其中,大公司和小公司偿付能力相对上升,而中型公司平均来看则下降。从业务结构上看,终极利率的引入导致长期传统险占比高的公司偿付能力上升,反之下降。非寿险行业预估实际资本增加840亿,最低资本要求增加380亿,最终资本溢额预计释放460亿。另外,偿二代规则下各公司之间偿付能力差异比偿一代要大,说明偿二代在风险刻画上比偿一代更为有效。
从风险构成来看,寿险公司偿二代最低资本中,市场风险占78%,信用风险占15%,寿险保险风险占26%,非寿险保险风险占1%,风险分散效应为-20%。非寿险公司偿二代最低资本中,非寿险保险风险占63%,市场风险占23%,信用风险占44%,风险分散效应占-30%。可以看出,市场风险和信用风险在保险公司尤其是寿险公司风险中占据了大部分比重,而市场风险和信用风险主要是资产端风险,与保险资金运用密切相关。
二、偿二代对保险资金运用的影响
(一)偿二代将推动公司提高风险管理能力。
1.风险管理能力强的保险公司将节约最低资本。偿二代规则体系下,保险公司自身风险管理能力将作为控制风险的资本要求计入第一支柱下的最低资本,这对于那些投资风险管理能力强的保险公司将大大节约最低资本,从而在竞争中获得先机。因此,保险公司将重新审视自身的风险管理体系,按照监管要求不断完善风险管理能力。

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