工程造价风险分析中的组合分布模型（4页）.pdf-风险分析及研究-保险资料库

工程造价风险分析中的组合分布模型（4页）.pdf

摘要:根据极端事件风险的理论和工程造价风险分析的实际,提出了由左尾分布、原始分布和右尾分布组成的工程造价风险分析的组合分布模型,给出了确定尾分布类型的具体方法,建立了组合分布模型的参数估计的加权最优化模型,并运用它来预测工程造价的风险.实例计算表明,组合分布模型能较好地反映超标造价事件的风险.
关键词:工程造价;组合分布模型;尾分布;风险
1　工程造价风险分析的组合分布模型的建立
在估算工程造价的风险时,通常是用正态分布来描述工程造价这一随机变量的随机特性[1],但这种方法有一定的缺陷,因为超标造价及较低造价属于极端事件,而正态分布(原始分布)不能准确地反映超标造价及较低造价(极端事件)的风险,故考虑用一个独立的分布(尾分布)去反映极端事件的风险[2].因此为了较准确地估算工程造价整个范围的风险,我们考虑用一个组合分布模型来描述工程造价的随机特性,即左尾分布、原始分布、右尾分布组成的组合分布模型.
本文的工程造价的原始分布经检验为正态分布.尾分布就是用一个独立的分布去拟合原始分布的尾部(左尾或右尾),从而更准确地反映极端事件的风险,本文的尾分布为gumbel分布.尾分布可以用极值分布[2],极值分布是一系列独立、同分布的随机变量的最大值或最小值的渐近分布.当变量个数很大,且原始分布的分布函数连续时,它们的最大值或最小值的分布仅仅依赖于原始分布的尾部(左尾或右尾).而且大多数连续分布函数的极值分布只有三种类型的渐近分布:gumbel分布、frechet