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保险资金投资风险的度量与管理.PDF

摘 要:

随着中国保险业的迅速发展和保险业总资产的快速增长,保险资金的运用成为保险公司稳定发展的关键性因素。而保险资金投资风险的度量和管理是其核心问题。中国保险资金的投资风险主要集中在债券、证券投资基金及流通股股票上。针对保险资金投资风险,可使用VaR(在险价值)方法对投资风险进行度量,使用CVaR(成份在险价值)揭示保险资金市场风险的主要构成和投资组合中每类资产的边际风险。保险资金的风险管理对策包括:判断保险资金在极端情况下的潜在损失有多大;使用动态的风险管理策略对保险资金的投资风险进行管理;根据总体VaR的值和成份VaR的值确定保险资金的风险控制目标并将风险控制目标细化到各投资品种。

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